Финансы - инвестирование - Данные: Производительность ЭТН исследования





--- Amazon запускает AmazonGo, будущее продуктовых магазинов


--- Амазон тестирует свои мышцы в продуктовый рынок (событиями недели, КР)

Барклайс ipath в индекс S&ампер;P 500 и vix в краткосрочной перспективе фьючерсы на ЭТН (данные) был первым биржевых продуктов, доступных на волатильность торгов в США. Данные начали торговать на 30 января 2009 года, .
Что данные пути?
Эти данные призвана обеспечить инвесторов с воздействием на s&ампер;P 500 и vix в краткосрочный фьючерс на индекс совокупной доходности. Индекс vix, или США Индекс, ожидание на фондовом рынке 30-дневной волатильности, исходя из подразумеваемой волатильности опционов на s&амп;Индекс P 500. Эти данные позволяет инвестору сделать ставку на индекс vix, и, следовательно, степень нестабильности в U. С. акции. Если инвестор считает, что волатильность будет увеличиваться, то тогда инвестор будет покупать данные. Если инвестор считает, что волатильность на фондовом рынке будет снижаться, то инвестор будет продавать короткие данные.
Данные технически биржевых записке (ЭТН), который похож на etf в том, что он торгует на бирже, как акции. Однако, ETNs являются долговыми инструментами, и не имеют акций или облигаций как базового актива. Поэтому есть риск данные по умолчанию и другие ETNs.
Пятилетней Работы
За последние пять лет, с 2011 по 2015 год, данные потеряли почти 100% своей стоимости. На Января. 3, 2011, скорректированной цене закрытия по vxx составила $583. Восемьдесят четыре. 31 декабря 2015 года, скорректированная цена закрытия была $20. Десять. Таким образом, если инвестор приобрел данные в начале 2011 года и провел на том, что инвестиции до конца 2015 года, они потеряли бы 96. 56% от стоимости инвестиции. Очевидно, что данные не покупать-и-держать типа инвестиций. Он создан для краткосрочной торговли хеджировать или спекулировать на краткосрочной волатильности фондового рынка.
Месячная Производительность
В предыдущие пять лет, с 2011 по 2015 год, среднемесячная доходность была либо нулевой, либо отрицательный на 11 из 12 месяцев. Месяц с худшим возвращение было в сентябре, с -12. 66% средний ежемесячный доход. Прямо за сентябрь были январь и февраль, с -10. 50% и -12. 18% прибыли соответственно. Только за один месяц, август, имели значительно положительное среднемесячной доходности. В среднем, ежемесячный возврат в августе составил 24. 14%.
Ежедневное Выполнение
За пятилетний период с 2011 по 2015 г. максимальный суточный доход составил 20% по августа. 18, 2011, и минимальный суточный доход был -13% на октября. 27, 2011. Количество дней, в которые суточный доход превышает 10%, с 2011 по 2015 год было 26 дней. Количество дней, в которые суточный доход был меньше, чем -10%, С 2011 по 2015 год, был 11 дней. Поэтому, даже если есть более отрицательных дней в среднем, чем позитивные, позитивное-возвращение дней больше по величине, чем отрицательных-возврат дней. Другими словами, данные могут обеспечить значимый хеджирования более одно - или двух-дневные периоды. Это привлечение инвестиций в данные. Однако, это может быть трудно поймать этих дней. Количество дней с отрицательной доходностью-это примерно 57% торговых дней в период с 2011 по 2015.
Заключение
Основная цель инвестора следует инвестировать в финансовые активы, привязанные к реальным активам, которые обеспечивают будущую стоимость. Инвестиции в актив, который не связан ни с реальным активом является азартной игрой. Если инвестор решает купить данные хеджировать его или ее портфель, то наверное, должен быть очень краткосрочным и инвестиционным.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Данные: Производительность ЭТН исследования Данные: Производительность ЭТН исследования